エントリーロジックと過剰カーブフィッティングに対する仮説・推論 | FX自動売買最強投資術

エントリーロジックと過剰カーブフィッティングに対する仮説・推論

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

今日は昨日のBand Cross3のバックテストに関するエントリーでも触れた、長期的な普遍性というものに関する仮説・推論を述べてみたいと思います。

まず、私の推論の前提となる要素を挙げてみます。

要素1 エントリーのサインに用いる時間足が長ければ長いほど、エントリーは正確になる

要素1の対立事項 エントリーのサインに用いる時間足が長ければ長いほど、エントリーの数は少なくなる。

要素2-1 1つのエントリーロジックに対して、エントリーに用いるインジケーターがand条件で複雑化する場合、エントリーが正確になる

要素2-2 1つのエントリーロジックに対して、エントリーに用いるインジケーターがor条件で複雑化する場合、エントリー数が増える

要素2の対立事項 1つのエントリーロジックでエントリー数が増えると勝率が下がり、エントリー数が減ると勝率が上がる。

この二つの要素から、エントリーが正確になる(勝率が上がる)とエントリー数が減る という仮説・推論が成立します。

これがある程度成立することは、インジケーターを使った裁量をやったことがある人は想像がつくと思います。

長期的なバックテストの結果が悪いEAがあまり好かれないのは、成績が良い期間(直近であることが大半)の成績向上が、フィルタによるものなのかもともとのエントリーロジックによるものなのか判別できないからでしょう。

おそらくEAの動作を外から見ているだけでは分からない部分でしょう。

唯一、裁量に精通して、ある程度MQLが理解できる場合においてのみ、判断が出来ると思います。

もっともそういうスキルがある人の場合、他人の作ったEAを使うより、自分でEAを作ってしまうと思いますが・・・。

イメージ的に要素2-2っぽい動作をするのはTrinity Scalperですね。

このEAは逆方向のトレーリングストップを搭載していますが、この手法にあまり誠意を感じない理由を説明します。

正方向のトレーリングストップを行うEAの成功率は高いでしょうか?

そもそも、トレンドフォローやブレイクアウトEAの勝率自体があまり高くないことを考えれば分かりますが、トレーリングストップとは、「失敗を前提にして」ある一定の利益を確保しながらチャンスがあれば成績の向上を狙う保険のようなロジックです。

それを逆方向に用いるということは、その時点で、「勝利を放棄している」ことに他なりません。

(最もナンピンもしますので、ある程度は成績の向上に寄与していると思います)

この辺が逆方向のトレーリングストップというものがおおっぴらに採用されてこなかった理由であり、誠意をあまり感じないという理由です。

ただ、たとえどのような理由で採用されたロジックであっても結果が残ればそれが事実になることは付け加えておきます。

まだ私の頭の中でまとまっていないので、とりあえず今のところはこの辺にしておきますが、エントリーロジックに関する優位性の仮説に関して分かりやすくまとまってきたら何らかの形で出していきたいと思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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