バックテストについて(概論)

Meta Trader4の機能として、バックテストがありますが、今日はバックテストに関するお話をします。

似たような話は検索すればネットに嫌というほど転がっていますが、私が検索した限りでは明確に答えが出ていないことにも触れていますので、面倒臭くても最後まで読み進めることをお勧めします。

バックテストの詳しいやり方については後日無料レポートを上げる予定ですので、そちらを見ていただくこととして、ここではバックテストの意義と信頼性に関してお話します。

私も自動売買をはじめたころは、某ブローカーのデモ口座でバックテストを行い、「バックテストくらい簡単に出来るオレって凄いぜ、ｳｯﾄﾘ」とナルシシズムに酔っていましたが、Modeling Qualityを見ると78%であったり、初心者は誰でも通るほろ苦い通過儀礼を通過しているところでした。

(勿論当時はそんなことには気が付きませんでした。後日、hstファイルをクリアするたびに結果がかなり違うことに気がついてショックを受けました。)

ヒストリカルデータについて。(ヒストリカルデータとは過去のチャートのデータのことです。)

現在無料でダウンロード可能なヒストリカルデータで有名なものは２種類あります。

FXDD社のサイトにあるデータ
Forexite社のサイトにあるデータ

一番有名なのはFXDD社のサイトにあるデータですので、現在EAを開発されている個人・法人のほとんどの方はFXDD社のデータ(2005年から)のものを用いていると思います。

Forexite社にあるデータはあまり信憑性が高くないといわれており、1999年からデータがありますがあまり一般的ではありません。

バックテストの信頼性が怪しい理由ですが、

FXDD社のヒストリカルデータは出自が明らかでない。

問い合わせた人によると、これは元がMetaquote社のデータであるそうです。

これがもしMetaquote社のデータであるならば、あまり正確でないデータであると言うことです。

Meta Trader4のデータセンターからダウンロードすると殆どが歯抜けのデータになってしまうため、それよりも(かなり)マシという程度のものです。

変動スプレッドに対応していない

今は日本人にメジャーなブローカーの殆どは変動スプレッドを採用していますが、そもそもバックテスト自体が変動スプレッドに対応していないので、この点からも１００％正確なバックテストというものは出来ません。

同じブローカーでも割り振られるサーバーによって配信されるチャートのデータが平気で違ったりするため、神経質にこだわりだすと結局きりが無い。

MT4のバックテストデータは一分足が一番詳細なデータとなっており、1分足の四本値(始値、終値、最高値、最安値)の間でどんな風に動くかはMT4が独自のシミュレーションをして決める。

(と、言えば聞こえは良いが、要するに適当ってことです。ほぼ実際の値動きと違う動きになるでしょう。)
　

このような事情で、一般的なバックテストのModeling Qualityは一分足は25%、それ以外は90%が限界となっています。

また、2005年のデータといえば、回線やサーバーの強さも今と同じではありません。

結局ヒストリカルデータを使ったバックテストは仮想のものでしかないということです。

ちなみに夏時間・冬時間の変更に関しては日曜日の午前２時(日本時間に直すと、土曜日の午後９時)に変更になるため、週の途中で同じ時間が二回出てきたり、時間が飛んだりすることはありません。
　
今一番メジャーな方法はFXDD社のヒストリカルデータを使うことですが、なぜそれが一番メジャーかといえば、正確性とかかる手間のバランスが一番取れているからで、普通の方はこの方法でバックテストを行うことをお勧めします。

有料のデータを買ってバックテストの正確性を追求することはすばらしいと思いますが、かかるコスト(手間も含む)と得られる成果を比較して、本当にそこまで手間をかける必要があるのかどうかを考えてみることは重要だと思います。

バックテストは所詮目安なので、あまりこだわり過ぎるのは良くないというのが私の結論です。

正確なバックテストが出来ないMeta Trader4は駄目なツールなのかといえばそんなことはありません。

そもそも株やＦＸのような金融商品のチャートデータは有料(しかも高額)なのが当たり前なので、無料でここまで出来るMeta Trader4はすばらしい環境であるとさえいえると思います。

いろいろバックテストについてネガティブなことを書き連ねましたが、ＥＡを使う前は、公式のバックテストデータが改変されている可能性も含めて「必ず自分の手で」バックテストを行ってください。

目安が無いものには戦略を立てようも無いわけですから。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。