ランド円自分年金戦略EA V2のバックテストが出来ました。
みなさんこんばんは。Mr.Kです。
ランド円自分年金戦略EAのバックテストが出来ました。
このEAは前回の投稿でもお話したとおり、私の戦略上、重要な意味を持つEAですので、じっくり解説していきたいと思います。
まず、バックテストの公開が遅れた理由として、ZARがエキゾチック通貨で簡単にバックテスト出来なかったことがあります。
レビューページにも同じものを公開していますが、それではバックテストの公開です。
ランド円自分年金戦略EA V2 バックテスト
※ ポップアップした画像を右クリックして、「画像だけを表示」を選択するとさらに拡大できます。
バックテストレギュレーション
ブローカー:Oanda Japan
スプレッド1.5
データ:Dukascopy
期間:2009/01/01~2014/04/30
データに関して
データはdukascopy社のヒストリカルデータを加工して使っています。
dukascopy社の配信データは100ランドあたりの価格ですが、ランド円自分年金戦略EA V2が正常に使えるブローカーは1ランドあたりの価格でなくてはいけません。
そのため、tickstoryにて取得したZARJPYの一分足データをアメリカ東部標準時で出力しさらにスクリプトにて配信データの価格を1/100し小数点第四位で四捨五入してOanda Japanのターミナルにインポートしてバックテストしています。
※ 一応100ランドあたりの価格テータでもオプションを変更してバックテストしてみましたが、正常に稼動しません。
期間について
バックテストの期間については2009/01/01からとなっています。
dukascopy社のヒストリカルデータは2007年から取得できますが、ランド円自分年金戦略EA V2のエントリー価格帯が5円~13円となっており、13円以下になるのが2009年ごろからとなりますのでそのようにしています。
ランド円自分年金戦略EA V2は円安が進むと設定を変更しなくてはならなくなりますので、戦略上必要です。
また、バックテストが約18ヶ月ほどで停止しますので、今回もReporManegerにて結合してます。
バックテスト期間の継ぎ目では保有中のポジションが決済されてしまいますがなるべくそうならないように期間を選択しています。
出来るだけ一度にバックテストしたときのデータに近づけるためですのでご了承ください
また、そのため全期間バックテストしたときとは結果が異なっておりますので、そちらもあわせてご了承ください。
公式でもモデリング品質90%のデータは公開しておらず期間も短いので、このEAをちゃんとバックテストするのが如何に難しいか分かると思います。
配信データに手を加えるのはあまり好きではありませんが、他に有意な方法がありませんのでご了承ください。
公式のデータと合わせて、このEAがどのように振舞うのかの参考としてください。
PS Whitebear V3とTomo BigBreak2の調子が悪く、現在フォワード停止中です。
build509に戻して再開します。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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