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パックテストの分析:エントリー回数

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

今日はバックテスト分析論の追加です。

これは、自分の中では使っているけど追加し忘れたというところです。

エントリー回数についてです。

T/D=バックテスト期間の総エントリー回数÷[年数×(365-104)]

T/Dは一日あたりエントリー回数です。

有効桁数は小数点第二位までで、小数点第三位で四捨五入します。

1ヵ月に1回のエントリーだと、約0.05T/Dです。

先頭に、バックテスト期間をつけると分かりやすいです。

たとえば7年間で、エントリー回数3000回であれば

3000÷[7×(365-104)]=1.64

1.64T/Dとなります

これに先頭に7yをつけて

7y1.64T/Dとします。

先頭の7yは7年間のテスト期間をあらわし、組み合わせて評価することにより、ロジックの普遍性をあらわします。

PFとMaxDDが同じならば、T/Dが高ければ高いほど優秀であるといえます。

但しこれは、エントリーの正確な頻度を表すものではないので注意が必要です。

どういうことかと言うと、一回のエントリーシグナルに対して複数回のエントリーを行うEAに対してはエントリーシグナルの頻度そのものをあらわすものではないということです。

T/Dは割と簡単に出せて感覚的に理解出来るので使っていますが、これのみまたは偏重してEAの性能を測ろうとせず、必ず他の数値と組み合わせて評価してください。

一般にエントリー回数=経済合理性=EAの性能という図式が成立しています。

たとえば、Penguin氏のEAで言えば、White Bear X M30(¥8,208-)はWhite Bear V3(¥40,937-)より随分安いですが、エントリー回数が少ないです。

エントリー回数は資金の回転率に直結し、イコールEAの性能に直結するということです。

上の表現は、エントリー回数のみが多ければ、EAの性能が高くなるということを必ずしもあらわしませんので注意してください。

このように、エントリー回数でEAの性能を測るというのは重要な考え方ですので、必ず覚えるようにしてください。

一般的には、セットするチャートの時間足が長ければ長いほど、エントリー回数が少なくなり、エントリーの精度が高くなる傾向があります。

これについては、バックテストの分析とは関係なくなりますので、次回に説明したいと思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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