エントリーの回数とＥＡの性質
皆さんこんばんは。Ｍｒ．Ｋです。
今日は、前回の続きです。
前回のエントリー回数から見たＥＡの動作というのはバックテスト分析論の中でも少し触れていましたが、今日はそれを踏まえたお話をしようと思います。
次の表はエントリー回数とＥＡの動作について大よその傾向をまとめたものです。
| エントリー回数 | 多い | 少ない |
|---|---|---|
| エントリーの精度 | 低い | 高い |
| 使用時間足 | 短い | 長い |
| EAのフィルタ | 少ない | 多い |
| 判断に使われている テクニカル | 少ない | 多い |
※ 上の表は列の全てが当てはまるわけではありません。そのような傾向があるということです。
分かりやすくするためにある一つのロジック：ロジックＡについて吟味することとします。
ロジックＡを調整する場合：
エントリーの精度が低いと騙しが増えてエントリーの回数が増えます。
これは利益が増えることを意味しません。
使用時間足が長いと、判断するタイムフレームが長くなりますので、当然エントリーの回数は減ります。
1日あたりのローソク足の本数で比べると５分足は288本15分足だと96本です。
ローソク足の本数が少なくなれば出来る山の数(発生するトレンドの数)が少なくなりますので、エントリー回数は当然減ります。
これは、小さなトレンドは一本の足の中に隠れてしまうためにおきることで、当然ながら騙しが減って、同じロジックならば勝率が上がります。
※ 念のためにお断りしておきますが、時間足が違うとパラメーターも違うのが普通ですので、たとえば5分足のEAを勝率を上げるために15分足にセットするなどバカなことはしないようにしてください。
一つのテクニカルを使ってエントリーを決めるより二つのテクニカルを使ってエントリーしたほうがエントリー回数が減るというのは理解してもらえると思います。
一般的にエントリー回数を減らすというデメリットを取って複数のテクニカル指標を採用するのは、そうしたほうがエントリーの精度が上がるからです。
素人が適当に組んだロジックであれば、エントリーの精度が上がるとは必ずしも担保されていませんが、販売されているロジックであればある程度の優位性がなければ商品として成立しませんので、担保されているとみなしてよいでしょう。
フィルタは負けを減らすために使うものなので、これは多ければ多いほどエントリー回数が減るというのは理解していただけるでしょう。
使用時間足が長くて、エントリー回数が多いということは、エントリーの精度が低いかフィルタが少ないということです。
(もし、別のロジック同士を比べるならば、どちらかのロジックの優劣を判定できる可能性はあります。)
分かりやすくするために同じロジック同士を比較しましたが、バックテスト分析論で述べてきたように複数の結果を使えば、別のロジック同士を比較することも出来ます。
自分でシストレのロジックを組んだことがある人ならば、理解してもらえると思います。
また、これらの法則を理解していると、自分でシストレのロジックを作るときも有利です。
優位性のあるテクニカル指標の組み合わせ方を知らなかったとしても、ランダムに組み合わせたテクニカル指標の中から上の法則性に則って推論し、取捨選択していけば有意なテクニカル指標の組み合わせを探し出せる可能性が高まると思います。
但し、そういう方法論では、かなりの試行をする必要があることだけはお断りしておきます。
シストレのロジック開発については私もまだ勉強不足なこともあり、本ブログでは触れませんので、上の考え方を参考にご自分で勉強してみてください。
先に進める方はどんどん先に進んで、自分だけの領域を作ってください。
人と同じことをしているだけでは、結果は出せません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
ブログランキング参加中！応援お願い致します。
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。
