ＥＡ全体の性能を俯瞰する能力 まとめ
みなさんこんばんは。Ｍｒ．Ｋです。
今日は、前々回にお送りした「ＥＡ全体の性能を俯瞰する能力」のまとめをしたいと思います。
EA全体の性能を比較するときにどこを見ればよいのか？ということです。
まったく条件がそろっている場合、重要なのはＰＦ、総損益、取引回数、MaximalDrawdownです。この四つだけは絶対にはずさないようにしてください。
条件がそろっていない場合は、ＰＦ、T/D(一日あたり取引数)、Drawdown(参考値)です。
ここで注意したいのは、ＰＦはＥＡの性能を示す絶対値ではないということです。
ＰＦは期間中の総利益／総損失で、損益の割合を示すもので、異なるロジック間ではＰＦが高いほうが、確実に利益が大きいわけではありません。
この辺を解決するためにＦＴＬ社のＭｒ．ＢｒａｉｎがＭｒ．Ｂｒａｉｎレシオなる数字を出していますが、これも機会があったら触れたいと思います。
私が独自で出している数値も基本的な考え方の方向性はＭｒ．Ｂｒａｉｎレシオとほとんど同じです。
ドローダウンのみを論理的MaximalDrawdownと経験的MaximalDrawdownに独立して分析して、ＥＡの収益力はＴ／Ｄという補助指標を使って計っているということです。
私がこのようにした理由は、
MaximalDrawdownを最重要視していることと、異なる期間のバックテストを比較しやすいほうがより実戦的であると思ったからです。
利益はＴ／Ｄと１取引あたりの利益をかけると一日あたりの利益が出ます。
それとＰＦを並べるとそのＥＡの大よその収益力が見えてくるでしょう。
これらは、初心者がいきなり見ただけでは、何が悪くて何が良いのかなかなか理解することは出来ません。
人間が何かの良し悪しを判断するには比較する対象が必要だからです。
ベテランがいきなり物事の良し悪しを判断できるのは、さまざまな経験を積んで自分の中に基準を持っているからです。
初心者がそれをするのはまず不可能なので、面倒でも複数のＥＡを比較するところからはじめて見てください。
参考までに優秀なＥＡはＰＦ２．０以上、Ｔ／Ｄが１以上あるととても優秀なＥＡといえます。
※ 但しそんなＥＡはほとんど無いです。この条件だけで95%以上のＥＡは対象から外れます。
ＰＦは１．５を下回ると月単位で大きくマイナスになるＥＡが出てくる印象なので、最低でも１．５以上のものを選ぶと良いと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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