ＥＡの回転力
みなさん、こんばんは。Ｍｒ．Ｋです。
今日はＰＦとＥＡの回転力についてお話します。
前回から引き続き、バックテスト分析のまとめです。
ＰＦで測れないＥＡの能力として、ＥＡの回転力というものがあります。
これも私が勝手に表現しているわけですが、例を挙げます。
使う指標はまたしてもＴ／Ｄです。
同じ資金量で10年間のバックテストした結果からMaximalDDが全資金量の10%になるドローダウンマージン設定のロット数でＥＡ甲とＥＡ乙を比べるとします
ＥＡ甲
ＰＦ1.2
1トレードあたりの利益3ドル
3T/D
ＥＡ乙
ＰＦ4.5
1トレードあたりの利益5ドル
0.5T/D
これ、実はＥＡ甲のほうが利益が上です。
トータルの損失の金額が大きいとＰＦが低くなるのですが、あまりにも取引数が多いＥＡの場合、このようなケースも考えられるということです。
損失額が大きくなるとMaximalDDも大きくなる傾向が非常に強く、同資金量でのロット設定は結局下がってしまうことになるので、なかなか無いケースだとは思います。
ＰＦが大きくても必ずしも利益が高くなるとは限らないということです。
ではＰＦとは何かというと、利益と損失の割合なので、ドローダウンマージンをどのくらい取るか？という目安と考えておけばよいと思います。
たとえばＰＦ１．５未満の場合はMaximalDrawdownが5%になるロット数、ＰＦ１．５以上の場合はMaximalDrawdownが10%なるロット数などですね。
ＰＦが低いと総利益に対する総損失の割合が高いですので、成績が安定しません。
よって一時的にマイナスになったり、トータルではプラスでも月単位でマイナスになることも珍しくありません。
要するに利益や損失の振れ幅が大きくなるので、精神的な負荷が非常に高くなるということです。
例を挙げると あるＰＦ１．２のＥＡの成績が1月は+100ドル 2月は-83.33ドルだったとします。
1月と2月のトータルのＰＦは約１．２です。
1月から稼動させた人は良いですが、2月から稼動させた人が次の月もこのＥＡを同じ設定、同じロットで動かすにはかなりの精神力が必要でしょう。
長く動かせば、バックテストの結果どおりの値(損益バランス)に収束していく可能性が非常に高いとは言え、保証されているわけではありませんので、状況によっては次の月もマイナスになるかもしれません。
よって、一取引あたりの損失の絶対的な金額を下げるために、立てるロット数も下げざるを得ない要因の一つになるということですね。
※ 上げても精神的に「耐えられるなら」上げても良いです。が、私の経験上、かなり難しいです。
要因の一つといったのは、ロット数を計算する絶対的な要素はドローダウンだからです。
実は、今回意図的に説明をはずしている要素があります。
次回は実際にＦＸ－ＯＮで売られているＥＡを例に、この回転力というものを今回意図的にはずしたことも含めて、説明していきたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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