Strategy Tester Reportの見方2 - 利益と損失 – | FX自動売買最強投資術

Strategy Tester Reportの見方2 - 利益と損失 –

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

今日はバックテストの見方の第二回目です。前回は、いきなりバックテストの中でも重要で面倒な部分を説明したので二つという項目の割には長くなりましたが、今回はサクッと行きます。

前回に引き続きWhite Bear V3のレビューで使ったバックテストの結果を使って解説していきます。

wbv3st

前回は「テストバー数(Bars in test)」と「モデルティック数(Tick modeled)」の解説を行いましたが、今回は「モデリング品質(Modeling quality)」から順次解説します。

モデリング品質(Modeling quality)

モデリング品質とはバックテストの精度の高さを%であらわしたものです。「Every Tick(全ティック)」でテストを行うと最高で1分足が25%で、5分足以上が90%になります。

1分足が25%になる理由は前回に説明しましたのでここでは割愛します。

このモデリング品質を90%に持っていくのは意外と大変で、普通にMetaTraderのヒストリーセンターからダウンロードしただけでは、歯抜けのデータになってしまい、90%になりません。

ネット上でバックテストのデータを見るときはここを真っ先にチェックしてください。

モデリング品質が90%未満のデータを公開するのはとっても恥ずかしいので、皆さんは決してやらないようにしてください。

(私の公開したデータは89.99%となっていますが、これは計算するときの端数処理上の何かが原因だと思います。)

チャート不整合エラー(Mismatched charts errors)

ここはエラーのあったティックの数が表示されます。公開データに使う場合は0以外は信用されないと思って差し支えないです。

当然ですが、モデリング品質が90%未満のデータだとチャート不整合エラーが1以上出ているはずです。

貴方が一般に公開するデータを作るとしたらここが0以外だった場合、やり直しになります。

初期証拠金(Initial deposit)

テストに使用する証拠金の金額です。当然ですが、口座破綻するとその時点でテストは終了します。

純損益(Total net profit)

純損益=総利益-総損失で表されます。要するにトータルで残った金額ですね。

純利益(Gross profit)

純利益とは、勝った分のみの合計です。

純損失(Gross loss)

純損失とは負けた分のみの合計です。

プロフィットファクター(Profit factor)

プロフィットファクターとは総利益÷総損失で表される数値です。1以下の場合は損失のほうが大きいということです。

通常2.0以上であるならばかなり優秀なEAと判断できます。

期待利得(Expected payoff)

総純損益÷トレード回数合計で表されます。単位は通貨です。ドル建て口座ならドルです。

一回当たりの取引にどのくらいの利益が見込めるかという目安です。あくまでも目安であり、絶対的なものではありません。

いかがですか?今回はそれほど複雑な説明を要するものが無かったので、多くの項目を解説できました。

それでもまだ半分以上残っていますので、次回に続きます。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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