Strategy Tester Reportの見方3 - ドローダウン –
バックテストの見方を解説するこのシリーズも３回目となりました。
今日はバックテストの結果の中でも特に重要なドローダウンについて解説します。
例によってWhite Bear V3の結果を使います。
「絶対ドローダウン(Absolute DrawDown)」
絶対ドローダウンとは初期投資金額からいくら損失が出たかをあらわす数字です。
「最大ドローダウン(Maximum DrawDown)」
最大ドローダウンとは全取引の中で文字通りもっとも大きい損失を表します。
「相対ドローダウン(Relative DrawDown)」
相対ドローダウンとは全取引の中で損失の割合が最大で何％だったかを表します。
絶対ドローダウン(Absolute DrawDown)と相対ドローダウン(Relative DrawDown)は判りにくいと思いますので図で表します。
絶対ドローダウン(Absolute DrawDown)は図の赤丸の部分を指します。
相対ドローダウン(Relative DrawDown)は図の場合、損失金額が上の方が大きいですが、全体に対する割合は下のほうが大きいため、下の33.3%になります。
「トレード回数合計(Total trades)」
トレード回数合計はバックテスト期間中に全部で何回取引したかを表します。
「売りポジショントレード回数［割合］(Short positions)」
バックテスト期間中の取引のうち、売りポジションを何回取引したかを表します。()内の数字は全体の取引数に対する割合です。
「買いポジショントレード回数［割合］(Long positions)」
バックテスト期間中の取引のうち、買いポジションを何回取引したかを表します。()内の数字は全体の取引数に対する割合です。
LongとShortで思い出しましたが、私がFXを始めたばっかりの頃、Longはポジションを長く保有してShortはすぐに売ることなのだと頑なに信じていました。
今思い返すと良い思い出です(遠い目)
と、微妙な感傷に浸ったところで次回に続きます。
次回で終われるかな？
次回で終わらなくても次の次までに終わると思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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