バックテストから何を読み取るか？１

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

今日は別の話をしようと思ったのですが、やはり先にバックテストのことについて一区切り付けておきます。

前回まで４回にわたってバックテストの見方を見てきましたが、今回はそれを使ってEAを分析するのにどのように活用していくかです。

またしても(笑　White Bear V3のバックテスト結果を使います。

まずバックテストの信頼性についてです。

チャート不整合エラー(Mismatched charts errors)

前の投稿でも解説しましたが、これが１でも出ていた場合、EAの作者さんにしてもレビュアーさんにしても基本知識の理解度を疑ったほうが良いです。

レビュアーさんだと恥ずかしいくらいの評価で済みますが、EAの作者さんだった場合、あまりに理解度や技術力が低い人・会社はパクリＥＡの作者である可能性も高いです。

私も初心者の時はここがたくさん出ているのに気がつかずに喜んでいましたが、要するにそういうレベルの人ということです。

EA作者さんはバックテストについてもユーザーさんからかなり指摘を受けるはずですので、サポートが真摯な人は、きちんと対応してすぐに訂正します。

ここがおかしい場合は、誠実さが欠けている人とみなしても良いと思います。

次に見るところは、バックテストの期間です。

私はバックテストの期間をデータが手に入る最長の期間としています。

これは2005年からになるわけですが、9年ほどのバックテスト期間は何を意味するかというと、そのEAのロジックに普遍的優位性があるかどうかということをテストしたということになります。

十年一昔といいますからね。

判りやすく言い換えると、そのＥＡが長い間、使えるものであるかどうかということです。

これに関しては次のレビューで私の失敗談をお話することになりますので楽しみにしていてください(笑

成績は良いが極端に負けている期間があった場合、相場に合わない時期があったということになります。

バックテストの期間が直近の３年程度であった場合は、ここ数年の相場に合っているかどうかを示しているということになります。

2013年のように相場が荒れた時期があって、その時期に極端に負けていることが明らかになった場合、一年間だけ個別にバックテストを行ったほうが良いかもしれません。

見落としてしまいがちなことですが、ＥＡ作者さんが何を重視して開発しているかの指標にもなりますので、バックテストの公開期間は必ずチェックしてください。

次に重要なところはロット数です。

EA全体の成績を見て、高収益なＥＡだなと思っても単に過剰にロットを立てているだけということもありますので、ここは要注意な所です。

ある二種類のＥＡ　ＡとＢがあったとします。Aのロット数が0.1ロット、Bのロット数が0.01ロットでデータが公開されていた場合、AとBを正しく比較するには、Bの利益・損失を10倍にするか、Aの利益・損失を1/10にしなくてはならないということです。(ただし、マーチンゲールのようにロットが変化するものは除く)

次に注目するべき点はプロフィットファクターですね。

プロフィットファクターは2.0以上が望ましいです。(もっともそんな成績の良いEAは殆どありません。)

バックテストは100%約定することが保証されていますので、多くの場合、よほどのことがない限り実運用の方が成績が落ちます。

私の経験上、実運用でプロフィットファクター1.4くらいのEAだと、月単位で負けることも珍しくありません。

使いはじめてすぐに月単位で連続負けなどを起こすようなＥＡだとそもそも使う気が起きなくなってしまいますので、この値は出来る限り高いものを使うようにしましょう。

Forex White Bear V3の2005年からのバックテストでプロフィットファクター4.18というのがいかに途方もない数字か、いろいろなEAの結果を見ていくとわかると思います。

使わない人は頭がおかしいとか、正常な判断が出来ないとかそんなレベルです。

次回に続きます。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。