バックテストから何を読み取るか？2
皆さんこんばんは。Mr.Kです。
今回も前回に引き続き、バックテストの結果から何を読み取るかということです。
呪文のように繰り返しますが、White Bear V3のバックテスト結果を使います。
プロフィットファクターの次に何を見るかですが、次はドローダウンを見ます。
このとき注意するのは、ロット数が幾つであるかと、ロット数が固定であるかどうかです。
資金に応じてロット数が増えていく設定(MM=Money Mamegement)がオンになっていると最大ドローダウンでは最大の損失はわかりません。
これは、資金が増えるとロット数がアップしていくので同じpips分だけ負けてもどんどん金額が大きくなっていくからです。意味がわかりますか？。
ロット数が固定であるときは最大ドローダウンで最大幾らの損失が出ているのか判りますが、MM機能がオンになっている場合は相対ドローダウンを見なければ最大の損失が判りません。
なぜ相対ドローダウンという項目があるのかわかりましたでしょうか？
相対ドローダウンの値÷そのときのロット数÷100でマイクロロット対応ブローカーなら0.01ロットあたりの最大損失額が出てきます。
MM機能をオンにしているデータは、取引の詳細データがないとロット数が調べられません。
そのため0.01ロットあたりの最大損失額がわからず、面倒なため、あまりMM機能をオンにしたデータというのは見ません。
たまにMM機能をオンにした捻くれたバックテストの結果を表示しているEAがありますので注意してみてください。
これらはそのEAを自分で持っていれば簡単にバックテストで結果がわかりますが、多くの場合は買う前に知りたいわけで、私のバックテスト結果のように画像だけで表示されているとアウトですね(笑
固定ロットであるならば、たとえば、White Bear V3は0.1ロット固定でMaxDDが514ドルですので、0.01ロットあたりに直すと51.4ドルです。
最小単位を出す理由はそのほうが計算しやすいからです。0.15ロットなら51.4ドル×15=771ドルとなります。
最低ロットあたりのMaxDD額というのは非常に重要な要素ですので、計算するときはここを最初に出すようにしてください。
これを何に使うかと言うと、ロット数を決めるのに使います。
EAの運用に当たっては、一回の損失が5～15%になるようにロット数を設定します。
White Bear V3の場合、一回の損失を5%以内に抑えたいとすると、51.4×100÷5=1028ドル
つまり0.01ロットあたり1028ドルあれば一回辺りの損失額が5%以内に収まるということです。
(ただし実際にはこれに証拠金の金額がプラスされる。海外のブローカーなら、殆どが全体から見ると端数処理できる程度の金額にしかなりません。これに関しては後日改めて記事にしたいと思いますのでこの辺にしておきます。)
このようにして、リスクに応じたロット数を出します。
説明が長くなってしまいましたので、次回に続きます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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