バックテストから何を読み取るか?3
皆さんこんばんは。Mr.Kです。
今日は、バックテストの分析方法の第3回目となります。
今日もWhite Bear V3のバックテストの結果を見てみましょう。
3回目は取引回数に注目します。
取引回数3140です。バックテストの期間は2005年1月10日~2013年12月20日までですので、107.333カ月くらいですね。
3140÷107.333=29.25となります。1ヶ月あたり29回取引するということです。イメージがわきましたでしょうか?
為替市場は週稼動5日間ですので1ヶ月20~23日程度となり、1ヶ月あたり20回くらいの取引ならば、一日につき1回位の取引するという計算になります。
ただしWhite Bear V3の場合は、一度のエントリーサインで大量にエントリーしますので、取引のある日は偏ると思います。
この辺は個別の取引データを確認してみないとわからないところです。
全体の取引数は、100分率で表示してある項目がありますのでそれを考え合わせると最低1000回は欲しいところですね。
そして多ければ多いほど良いです。
理由は試行回数が多ければ多いほど出てくる結果の偏りが小さくなっていくからです。
次は勝率と平均勝トレードに注目してみましょう
勝率87.99% 平均勝トレード6.21ドル
負率12.01% 平均負トレード-10.89ドル
これが何だよと思う方もいるかもしれません。
これは単純にEAのロジックを示しています。
EAのストップロスが56pips(White Bear)と48pips(Brown Bear)ですから、損切が随分うまく、さらに典型的な利小損大ロジックで、勝率で利益を稼ぐタイプのEAということです。
イメージがわきましたでしょうか?
勝率が低いにもかかわらず、平均勝トレードが大きい場合、つまり逆のパターンですが、その場合は、利大損小ロジックとなります。
利大損小ロジックはトレンドフォローのブレイクアウト型ロジックに見られる傾向です。
このようにバックテストの結果を見るだけでも大体の傾向はつかむことが出来ます。
最後に、最大連敗数と金額について着目してみます。
連敗数8の金額は-385ドルです。
つまり動かしていきなり、このくらいの金額は失う可能性が0ではないということです。
裏を返せば、連敗を始めてこれ以上の金額を損したら、稼動停止するかどうか検討すべきということですね。
稼動停止の基準については人それぞれだと思いますが、こちらのほうも後でその基準の作り方に触れて行きたいと思います。
このシリーズは今回で終わります。今後、質問などがきて、また新たに解説したほうがよいところが出てきたら続けるかもしれません。
バックテストの見方とそこから何を読み取るかを全7回で解説していきましたが、この知識を活用して、いろいろなEAを自分なりに分析してみてください。
もうひとつ重要なのは自分がどんなタイプのEAが好みなのかということですね。
論理性のかけらもないですが、同じ金額をドローダウンしても、意外に、好きか嫌いかでそのロジックに対する印象が変わってきます。
レビュアーさんによって推奨しているEAが違ったり、同じEAでも人によって天と地ほども評価が違うことがあるのはそのためです。
結局最後は「人間」というのはどこの世界も同じです。
私が絶賛していても、ほかの方が絶賛していないかも知れませんし、私がけちょんけちょんにけなしていてもほかの方は絶賛しているかもしれません。
ものの見方によって評価は違ってくるということだけは覚えておいてください。
このシリーズは、評価の基準のひとつを自分にインストールするためのものです。
ぜひ活用してください。
もっとすごい基準を持ってているぜ!、とかこんな評価の仕方はどうなんだとか、新しい評価のしかたを開発したぜ!という方がいたら是非、私にも教えてください。
妥当な基準かなと判断したら、この場にてご紹介させていただきます。
私もまた、新しい評価の方法を発見したらこのシリーズを続けるかもしれません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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