統計的分析と相場２

みなさん、こんばんは。Ｍｒ．Ｋです。

今日はツイッターで質問されたことがあるので、答えて行きたいと思います。

質問は上のような内容でした。

この質問の意図がどの辺りにあるのかちょっと掴みかねますが、

調子の良いEAでも、「最長これくらい時間がたてば必ず最適化する」

といっていることから、勝っているＥＡが期待値に収束する時間を知りたいということなのだと思います。

負けているＥＡには興味が無いのね。(笑

まず、ＭＴ４の場合、バックテストが出来ます。

これがＡＳＰタイプの自動売買との最大の違いです。

私の場合、統計的な分析に頼る前にロジックによって個別の選別方法を持っています。

この統計的分析の手法が具体的に何を指すかは後述します。

その選別方法で振り分けしてそれでもなお、成績が悪化していたら統計的な分析を行うと思います。

それは事前にお断りしておきます。

バックテストであって欲しい取引回数は1000回以上、多ければ多いほど良いです。

1,000回というのはかなり多いように見えますが、無料でヒストリカルデータが手に入る上に、いつでもバックテストが出来ますので、このハードルというのはかなり低いです。

それでも、ネット上でバックテストの結果を公開している方が少ないところを見ると、やはり面倒なのでしょうか。

何かあったらとりあえずバックテストの結果と比較してみるのが早道です。

学問的にはもっと細かくあるのかもしれませんが、そもそも統計的な分析そのものが有意かどうか疑わしいところがあると私は思っています。

理由は、

過去の相場を分析すれば未来の相場が正確に予測できるならば、相場の分析をするだけで、東日本大震災すらも予想できることになります。

いくら何でもこれはあり得ないので、ある程度の根拠がある予測を立てられますよということです。

それよりも仕様やバックテストから読み取れるＥＡの特性を使って大まかな稼動停止するか否かの判断をしたほうが優位性があると思います。

統計的な分析を行うのはその後でも良いのではないでしょうか？

まあ、バックテスト自体が既に簡単な統計的な分析の一種であると言えなくも無いです。

実は山本克二さんという本も出している方が、この辺の分析を細かくされています。

ミラートレーダーなどのASP型の自動売買はバックテストが出来ませんが、ある程度の回数をトレードすれば統計的な手法を使ってロジックを分析できる方法を公開しています。

※　信頼区間などで検索するとその手法の一端に触れることが出来ます。詳細は山本克二さんが出している以下の書籍を読んでみることをお勧めします。

有効か否かで言えば、とても有効だと思います。

特に基準が分からないという方にとってはとても有意義な内容だと思います。

こういった手法の一番良いところは、誰でも客観的に分析できる基準が分かるところです。

自動売買の良し悪しを測る客観的な基準が知りたいと思っている方は山本さんの本で勉強してみることをお勧めします。

余談ですが、この本を推薦していた方が推奨しているＥＡが大負けして、結局ブログを閉鎖することになってしまいました。

どんなに統計的な分析で優秀であると判別できたとしても一つのロジックだけに頼るのは止めたほうが良いと思いますし、統計的な分析手法が魔法の杖のように100発100中、絶対はずさないという思い込みも止めたほうが良いと思います。

私のポリシーの一つには、どんなに素晴らしいロジックがあったとしても一つの考え方、一人の作者さんの組んだロジックにはどこか共通する欠点があるというものがあります。

ポートフォリオを組んで推奨しているのはそのためです。

ロジックのリスク分散のほかに、ASPのリスク分散、作者さんのリスク分散なども考えてみるとおもしろいかもしれません。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ブログランキング参加中！応援お願い致します。

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

カテゴリ : その他

統計的分析と相場２ | FX自動売買最強投資術