バックテストについて 終わりに -バックテストではわからないこと- | FX自動売買最強投資術

バックテストについて 終わりに -バックテストではわからないこと-

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

バックテストについてのお話の〆として、「バックテストではわからないこと」というテーマでお話します。

いきなり、今までお話してきたことを否定するように見える内容ですが、すべてを否定するものではなく、バックテストの結果を踏まえた上でそれを乗り越えましょうという意味ですので勘違いされないようにしてください。

まず最初に、「バックテストは重要です」必ずやらなくてはなりません。

それを前提としてのお話ということを理解してください。

一番最初にお話した概論でも触れましたが、バックテストの欠点です。

まずデータの信頼性が怪しい点です。

これに関しては、同じブローカーでもサーバーやターミナルごとに配信されるレートというのは厳密には違うのが当たり前ですので、絶対的なシミュレーションというのはそもそも不可能です。

それからサマータイムがあることです。

White Bear V3の場合、稼動時間がありますが、サマータイムの調整はEAのほうで行うことになっています。

EAの設定をサマータイムに設定すると通常の時間が、通常の時間に設定するとサマータイムの部分で稼動時間が一時間ずれます。

これはサマータイムという仕組みがある以上、どうしようもありません。

半年ごとに区切って、結果を全部統合すればその部分も正確にはなりますが、半年ごとにサマータイムと通常の時間に戻る時期をいちいち調べる必要があることと、そもそもバックテストのヒストルカルデータの信頼性や出所とあわせて、そこまでの手間を掛ける価値があるかどうか私は疑問です。

(※ 追記 Forex White Bear V3は自動的にサマータイムと通常時間の切り替えを行ってくれるようになっているようです。V2は手動だったので今もそうかと思っていたのですが、訂正します。
ただし、手動でサマータイムの切り替えを行うEAには当てはまることですので、覚えておいてください。)

さらにThink Forexがそうでしたが、サーバータイムにサマータイムの適用がなかったブローカーが、ある時期を境にサマータイムを適用することもあります。

この場合、そもそもそういうブローカーでのシミュレーションは不可能です。

MT4のバックテスト自体にそのような機能がついていない以上、絶対に正確なシミュレーションを行いたいと思うならば、あきらめざるを得ないということになります。

サーバーからのヒストリカルデータを保持していても、この場合はすべて廃棄する形になりますね。役に立ちませんので。

このようにシミュレートできない現実の壁というものが存在するということです。

さらにEAの側にも問題が潜んでいることがあります。

特定のEAはヒストリカルデータを先読みして、バックテストの結果だけは異常に良いという詐欺的な仕組みを実装しているものもあります。

これは要するにカンニングしているようなものですので、そもそもバックテストの信頼性自体が怪しいということになりますね。

またバックテストでは、どんな時間帯でも100%約定しますので、ブローカーによる約定力の差がわかりません。

まだまだありますが、バックテストを絶対神聖視するのは良くないと思うのはこのような理由によるものです。

バックテストはEAの潜在力や稼動の基準を作る目安で、絶対的な性能をあらわす指標ではないということです。

EAの本当の性能は、フォワードテストでしか測ることは出来ません。

フォワードテストもリアル口座が望ましいですが、公式でリアルフォワードを採用しているEAというのは私の知る限りはではほとんど存在しないので、これを基準にすると合格するEAがほぼなくなってしまうということになります。

そうするといきなり話が終わってしまいますので、デモフォワードでもOKということにします。

私もフォワードは行う予定ですが、こちらもデモとなりますね。

理由は私がメインで使っているPepperstoneやThink Forexでは口座数の制限があるため、すべてをリアルフォワードで表示するのは不可能と判断したためです。

また、一年くらい稼動状況を見ていてデモとリアルの差がほとんどないことを確認しているというのも理由ですね。

まとめるとバックテストのみでEAの性能を測るのはやめましょうということですね。

私が失敗してしまったTrinity Scalperはバックテストの結果はそう悪くありません。というかかなり優秀だと思います。しかし、それでも実際に動かして見るとまったく成績が振るわなかったりすることもままあります。

これは相場がロジックとあわなかったことが原因のひとつだと思いますが、たとえメーカーがズルをしていなくても、バックテストの結果どおりには行かないこともあるというひとつの良い例だと思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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