リスクあたりの収益 | FX自動売買最強投資術

リスクあたりの収益

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みなさんこんばんは。Mr.Kです。

今日はフォワードで面白いデータが出ていますので、それを取り上げます。

このような計算は足し算、引き算、掛け算、割り算が出来れば出来ます。

山本さんの確率統計論は理解するのにそれなりのレベルが必要ですが、私がこれから説明することは概ね小学校5年生くらいの学力があれば理解出来ますので、是非自分でも手を動かしてやってみてください。

比較するのはTomoBigBreak2とWhiteBearV3です。

TomoBigBreak2レビュー

White Bear V3レビュー

各EAの詳細は上のリンクから確認してください。

具体的に見てみましょう。

tbb2wbv3hikaku

※ 但しテスト期間がTomoBigbreak2は2005.01.12-2014.01.31、WhiteBear V3が2005.01.12-2014.12.31となっており、相対指標以外の項目(総損益)は参考程度に見てください。

資金あたりのロット数の計算はMaxDDによりますので、Max.DDを比較してみましょう

703.76(TBB2)÷432.21=1.63

となります。

それではこれをフォワードテストの結果で比較して見ます。

TomoBigBreak2とWhiteBearV3はほぼ同一時期に始めていますので、最初から2015.04.11まで獲得pipsで比較してみます。

TomoBigBreak2フォワード

WhiteBearV3フォワード

pips
各フォワードの見る場所は「詳細情報」の「pips」です。

TomoBigBreak2=738pips

WhiteBearV3=482.6pips

です。

ここまでは良いですか?

TomoBigbreak2のMax.DDはWhiteBear V3の1.62倍ですので、この数字をWhiteBearV3の獲得pipsに掛けます。

そうすると「同一リスクあたりの獲得pips」になります。

482.6×1.62=781.812

となり、多少の誤差は出ますが、ほぼ獲得pipsは同じになります。

フォワードで証明されていますので、仮にブローカーが違ったとしても実際の数字に極めて近い数字といってよいと思います。

以前から何度も何度も一つのロジックあたり、同一リスクあたりの収益は決まっていると繰り返していますが、こういう意味です。

この場合、収益性だけで考えると、Tomo BigBreak2とWhite Bear V3はほぼ同じ性能ということになります。

※ WhiteBearV3のフォワードテストはMM機能を使って変動ロットにしていましたので、収益率は違いが出ていますのでお断りします。

ただし、動かせるロット数ははWhiteBearV3のほうが大きいですので、キャッシュバックの金額はWhiteBearV3の有利です。

やっていることはWhiteBearV3のほうが高度だと思います。

しかし、ロジックとしての収益性や安定性などはあまり違いが無いということになります。

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今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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