PA-Trade Ver4.0の挙動
みなさんこんばんは。Ｍｒ．Ｋです。
今日はバージョンアップしたPA-Trade Ver 4.0の挙動についてお話しします。
資金に対するロット設定が変更になりましたが、具体的にどんな動作をするようになったのか？
フォワードテストを始めて一週間経ちましたので大体見えて来ました。
上の画像はADUJPYのポジション保有画像です。
全く同じ価格で二つポジションを持っていることに既に気がついている方もいると思います。
ではなにが違うのか？ですが、一番目のポジションはストップが動いていませんが、下のポジションは現在値に応じてストップを動かす「トレーリングストップ」をするようになっています。
そのため、「設定したロット数×２」のポジションを持つようになりました。
ハイリスク設定が150,000円につき0.01lotから300,000円につき0.01ロットになったのはこのためです。
資金あたりのリスクの変化は無いのですが、トレーリングストップをするポジションとしないポジションがありますので、結果として資金の必要量が倍になったということです。
何のためにこのようにしたかですが、
上の画像の黒丸の部分＝先月の負けトレードのように、ポジションを持ちきったところで突然トレンドが転換して含み益を吐き出して損失になってしまうような状況になったときに一定まで利益を出していれば、トレーリングストップのほうのポジションは利確して損失を防ぐことが出来ます。
つまり、利益を安定させるためにこのような動作に変更になったということです。
これはやはり、先月の大損失を受けての変更となります。
トータルで見るとどうなのか見てみましょう
公式の画像からバックテストの結果を拾ってきました。
これを以前通貨ペアが増えたときの結果と比較してみましょう。
※ 但し、リスクあたりのロット設定もバックテスト期間も違いますので、相対指標を中心に比較して見ましょう。
ＰＦ1.69から1.61
総損益／Max.DD 103.82から121.06
以下、リスクあたりのロット設定に直すためPA-Trade Ver4の値を1/2にします。
MaxDD 3955.89から(5336.94÷2)=2668.47
月あたりの利益 4106.93から(3492.23÷2)=1746.115
1トレードあたりの利益 77.62から(87.81÷2)=43.905
以上のようになります。
PFも下がっていますし、収益力も下がっています。
しかしリスクあたりのMax.DDは下がっています。
これはどういうことかと言うと、PA-Trade Ver4の進化は資金に対するリスクの値を適正化したということです。
どちらにしても先月の損失はかなり大きなものでしたので、より安全性が高くなったということですね。
今までに何度も繰り返していますが、同一リスクでの収益力というものには大きな違いはありません。
リスクあたりの収益が10倍になるような魔法のようなロジックというのは存在しないのです。
今回のPA-Tradeの進化は、リスクをもっと落としましょうという意味合いが強いです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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