レバレッジと証拠金３

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皆さんこんばんは。Mr.Kです。

今日はレバレッジと証拠金の３回目のお話しをします。

前回までのお話のおさらいをして見ましょう。

前回まではＥＡを動かすときは証拠金＋損失に備える金額を用意しなくてはならないというお話でした。

損失に備える金額は全体の5%～15%を考えておくというお話でしたね。

勉強熱心な方は多分自分の使っているＥＡで早速計算してみたのではないでしょうか？

もし、自分の使っているＥＡでその計算が出せないということは、稼動に必要な最低限度の情報すらも開示されていないということです。

そして今まで、稼動に最低限度必要な情報を知らずに使っていたということです。

今のＦＸ界、特に自動売買の世界はあまりにも何も知らずに、考えずにみんな単に自動売買プログラムをプログラムなりに走らせているだけだと感じることが多いので、ここでしっかり稼動に必要な情報を抑えてください。

ＥＡのコントロールの肝は資金管理＝「証拠金＋損失に備える金額」の管理ですので、しっかり覚えてください。

では、引き続きWhite Bear V3を例にとって一緒に考えていきましょう。

レバレッジ400倍の時のWhite Bear V3の証拠金+損失に備える金額の内訳

損失に備える金額の割合（％）	ロット数	損失に備える金額（A）	証拠金（B）	合計(A+B)
5%	0.04	4112	117	4229
10%	0.09	4626	264	4890
15％	0.13	4455	381	4836

レバレッジ25倍の時のWhite Bear V3の証拠金+損失に備える金額の内訳

損失に備える金額の割合（％）	ロット数	損失に備える金額（A）	証拠金（B）	合計(A+B)
5%	0.03	3084	1404	4488
10%	0.05	2570	2340	4910
15％	0.06	2056	2808	4864

このようになります。25倍ではロット数が上がれば上がるほど、証拠金の金額が暴力的に増えていきます。

高いレバレッジ=悪と言い切れないのはこういうことです。

自動売買はマージンを大きくとらなくてはならない都合上最低200倍程度のレバレッジが必須です。

レバレッジというのはＦＸ取引における武器のひとつであり、うまく活用すれば心強い見方になってくれます。

あまりにもうまく使いこなせない人が多いので、自由がなくなってしまう現状はいかがなものかと個人的には思います。

ではもうひとつ、ここにEAを追加してみることを考えて見ましょう。

話を単純にするためにWhite Baer V3と最大ポジション数、ドローダウンの金額はは同じとします。

レバレッジ400倍、5%の金額で考えて見ると、さらに足すのはするのは、証拠金の金額(117ドル)だけです。

要するに「損失に備える金額」は共用できるということです。証拠金の金額が共用できないという根拠は、たとえWhite Bear V3のようにポジションを持っている期間をできるだけ短くしようというコンセプトのＥＡでも、いつオープンして、いつクローズするかはまったく予想できないからです。
(ただしロジックや通貨ペアの相関関係による。正確に複数のＥＡ稼動時に「損失に備える金額」を出すには、Report Manegerなどを使ってバックテストの結果を合計する必要があります。ここでは話を単純にするためにあえて触れません。その点に関してはまた別の項目で触れます。解説すること多すぎですね(笑　)

よって、どのようなＥＡと組み合わせるときでも最大ポジション数は常に把握して、その分の証拠金の金額だけはダブらせずに別々に管理していかなくてはなりません。

これは通貨ペアやロジックの相関関係などまったく関係なく、「証拠金の金額は最低限度保持していなくては口座破綻するから」です。

ハイレバレッジの口座ではあまり考える必要はありませんし、この辺は気にしていない方もいるとは思いますが、少なくとも私は上のように考えたほうが良いと思います。

最近はマルチロジックのEAも増えてきていますが、自分で違うロジック・通貨ペアののEAを同一口座内で動かすときはこのように考えたほうが無難です。

この考え方の根底に流れるものは、自分が最低限度の情報を把握していないものを動かしてはいけないということです。

もしあなたが上の情報をすべて把握した上でもっとリスクを取れると判断するならばそれでも良いと思います。

全３回でお届けした、「レバレッジと証拠金」はとりあえず今回で終わりにしたいと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。